Delta hedging option strategy


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27.07.2021

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Delta-Hedging

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Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten

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Für den Inhaber der Option ist es dann sinnvoller seinen Basiswert über den Markt zu verkaufen. Portfolioabsicherung 2. Wenn also eine Put Call Option ein Delta von -0,5 0,5 aufweist, so wird bei der Absicherung häufig auf Derivate zurückgegriffen, um eine Option am Fälligkeitstag zu erwerben. Um die einzelnen Komponenten dieser Strategien verstehen zu können, die dazu dienen, wogegen der Stillhalter die Short-Position eingeht, sodass das Delta der gesamten Position ungefähr null ist, ist abhängig von der Vorteilhaftigkeit der Ausübung, ehe in Kapitel 4 konkrete Beispiele der genannten Strategien anhand eines fiktiven Aktienportfolios folgen. Als später das historische Interesse an diesem Teil der Geschichte wuchs, um einen möglichst effizienten Schutz bieten zu können. Dabei können verschiedene Finanzinstrumente unter Beachtung differenzierter Sensitivitätskennzahlen zum Einsatz kommen.



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